Риск курсовая

Лимитирование Источник: [составлено автором]. Хеджирование — это покупка специальных ценных бумаг: фьючерсов, опционов и свопов, которые позволяют снизить степень риска рыночной ликвидности. Диверсификация — это процесс распределения инвестируемых капиталовложений среди не связанных между собой объектов.

Риск-менеджмент Сущность и содержание риск-менеджмента. Функции субъекта управления в риск-менеджменте. Схема риск-менеджмента как формы предпринимательства. Правила, которые применяются в стратегии риск-менеджмента.

Курсовая работа по теме "Финансовые риски "

Управлением риском опирается на экономический и социальный анализ, а также на законодательную базу, которые не нужны и не используются при оценке риска.

Управление риском имеет дело с анализом альтернатив по минимизации риска, то есть является, по сути дела, частным случаем класса многокритериальных задач принятия решения в условиях неопределенности.

Оценка риска служит основой для исследования и выработки мер управления риском в соответствии с алгоритмом действий рис. Заключительная фаза процедуры оценки риска - характеристики риска - одновременно является первым звеном процедуры управления риском. Количественные показатели риска Для управлением риском его необходимо проанализировать и оценить. Ввиду данного определения риска, его количественный показатель представляет собой численные значения вероятности наступления нежелательного события или и результатов нежелательных последствий ущерба.

Количественно риск может быть определен как частота размеренность - обратное время реализации опасности. Изучение статистических данных позволяет выявить частоту возникновения опасных событий. Однако серьезность событий даже внутри одного класса аварий может значительно изменяться от события к событию; тогда возникает необходимость введения категорий событий например, события с тяжелыми, средними или легкими последствиями и рассмотрения частоты каждой из таких категорий.

Последнее достигается приписыванию каждому классу или подклассу показателя риска числа событий за определенный период времени, деленный на длительность этого периода , имеющего размеренность обратного времени. Например, можно характеризовать явление случайной величиной - обозначим ее z - числом случаев возникновения события реализации явления за определенный период времени Т, например за год. Хорошо известно, что математическое ожидание Мz случайной величины z - это среднее ожидаемое число случаев возникновения события за год или частота возникновения события.

Тогда в соответствии с принятой в математической статистике терминологией число событий которое берется из статистических данных - это выборка, отношение числа событий к длительности периода наблюдения - статистика, являющаяся, очевидно, несмещенной и состоятельной оценкой математического ожидания Мz, или частоты возникновения событий.

Если считать распределение случайной величины z, например пуассоновским, то есть если положить , где r - константа, то возможно оценить условия, когда вводимый показатель можно считать вероятностью. С другой стороны, для пуассоновского распределения вероятность того, что за время Т случится не менее одного события, равна. Поэтому только для очень малых частот возникновения события можно интерпретировать вводимый показатель как вероятность возникновения за время Т хотя бы одного события.

Необходимо, однако, отметить, что вводимый таким способом показатель не является вероятностью в точном, математическом смысле этого слова. Вероятностью события в конечной схеме при классическом определении называется отношение мощности множества элементарных исходов, составляющих это событие, к мощности всего множества элементарных исходов.

Вероятность события - это действительное число, лежащее в интервале Таким образом, в рассмотренном случае те связи между событиями А и В, когда только при возникновении А случается В, можно интерпретировать как вероятность.

Количественно риск может быть определен, как вероятность Р возникновения события В при наступлении события А безразмерная величина, лежащая в пределах Поскольку реализация опасности явление случайное, риск опасности как бы ни определять его - как частоту или вероятность есть числовая характеристика соответствующей случайной величины, используемой для описания данной опасности.

В качестве простейшего примера возможного формального подхода рассмотрим случайную величину s - длительность периода безаварийной работы промышленного предприятия, областью определения которой служит множество режимов эксплуатации за произвольное возможно, бесконечное время. Более того, даже в этом простейшем случае показательного распределения было бы неверно утверждать, что вероятность аварии рт за период времени, меньший или равный Т, определяется, как произведение частоты аварии p на этот период Т.

Имеет место лишь приблизительное равенство в случае малых рисков, то есть редких аварий. Последствие Y в виде нежелательного события или ущерба может в соответствии со своей величиной описываться своими специфическими параметрами. Диапазон при этом может быть весьма широк - от экономических до этических ценностей и человеческих жертв. Мерой возможности наступления риска служит вероятность его наступления Р. Величина риска определяется как произведение величины нежелательного события на вероятность его наступления, т.

Обратимся вновь к функциональной модели рис. Количественная мера риска может выражаться не только вероятностной величиной. Риск иногда интерпретируют как математическое ожидание ущерба, возникающего при реализации опасностей.

При определении математического ожидания величины ущерба представляется целесообразным принимать во внимание все возможные виды опасных происшествий для данного объекта и оценку риска производить по сумме произведений вероятностей указанных событий на соответствующие ущербы.

Хотя последняя интерпретация находит применение, однако вероятностная мера риска является более удобной и применяемой при решении широкого круга задач научного и практического характера, в особенности задач, касающихся промышленной безопасности.

У каждого из них свой предмет, свой аспект, а потому в определении меры риска в безопасности выделяют социальные, профессиональные, экологические, техногенные, медикобиологические, военные и др. Определяя риск необходимо ответить на вопрос: риск чего? Например, риск событий, связанных с эксплуатацией сложной технической системы - разгерметизацией оборудования, отказом средств предупреждения, ошибками человека и т.

На рисунке 2 дан обзор ситуаций с риском возникновения соответствующих нежелательных событий и приведены их измерения. При угрозе материальным ценностям риск часто измеряют в денежном выражении. Если различные последствия нежелательного события одинаковы или очень велики, то для сравнения достаточно рассматривать одни соответствующие вероятности.

Наряду с этим может возникнуть угроза, которую нельзя выразить количественно, например, когда последствия события нельзя предусмотреть достаточно полно. Примером могут служить последствия выхода из строя прибора установки и т. В этом случае мерой риска остается принять вероятность превышения предела нагрузки на систему, где эксплуатировали прибор.

При риске, связанном со здоровьем, последствия могут быть частично оценены количественно в таких категориях, как простой в работе или расходы на оплату подменяющего персонала и т. При риске, связанном с летальным исходом, количественные оценки последствий в большинстве случаев отсутствуют.

Особые проблемы ставят случаи, когда опасность грозит и материальным ценностям, и людям, и окружающей природе одновременно, и желательно меру такого риска оценить по нескольким компонентам. Обзор ситуаций риска Риск может быть явно связан с факторами, не поддающимися учету.

Так, эстетический вред, наносимый построенным сооружением уникальному ландшафту, или последствия выхода из строя телецентра практически невозможно оценить. Как и в случае других измерений, для риска могут использоваться единицы измерения, выраженные и через фундаментальные единицы.

Приемлемый риск Традиционный подход к обеспечению безопасности при эксплуатации экономических, технических систем и технологий базируется на концепции "абсолютной безопасности" — ALAPA аббревиатура от "As Low As PracticabLe AchievabLe": "настолько низко, насколько это достижимо практически". То есть внедрение всех мер защиты, которые практически осуществимы. Как показывает практика, такая концепция неадекватна законам техносферы. Эти законы имеют вероятностный характер, и абсолютная безопасность достигается лишь в системах, лишенных запасенной энергии.

Требование абсолютной безопасности, подкупающее своей гуманностью, оборачивается трагедией для людей, потому что обеспечить нулевой риск в действующих системах невозможно, и человек должен быть ориентирован на возможность возникновения опасной ситуации, то есть ориентирован на соответствующий риск. Современный мир отверг концепцию абсолютной безопасности и пришел к концепции "приемлемого" допустимого риска.

Это понятие произошло от принятого в современной научной литературе термина — "принцип приемлемого риска", известного как принцип ALARA аббревиатура от "As Low As ReasonabLe AchievabLe": "настолько низко, насколько это достижимо в пределах разумного", учитывая социальные и экономические факторы.

То есть если нельзя создать абсолютно безопасные технологии, обеспечить абсолютную безопасность, то, очевидно, следует стремиться к достижению хотя бы такого уровня риска, с которым общество в данный период времени сможет смириться. Степень внедрения этой концепции в практическую деятельность сегодня различна в разных странах и в некоторых из них уже введена в законодательство. Существует уровень риска, который можно считать пренебрежимо малым. Если риск от какого-то объекта не превышает такого уровня, нет смысла принимать дальнейшие меры по повышению безопасности, поскольку это потребует значительных затрат, а люди и окружающая среда из-за действия иных факторов все равно будут подвергаться почти прежнему риску.

С другой стороны, есть уровень максимального приемлемого риска, который нельзя превосходить, каковы бы ни были расходы. Между двумя этими уровнями лежит область, в которой и нужно уменьшать риск, отыскивая компромисс между социальной выгодой и финансовыми убытками, связанными с повышением безопасности.

Решение о том, какой уровень риска считать приемлемым, а какой нет, носит не технический, а политический характер и во многом определяется экономическими возможностями страны. Правительство и парламент Нидерландов законодательно установили такие уровни. Максимальным приемлемым уровнем индивидуального риска считается величина в год.

Иными словами, вероятность гибели человека в течение года не должна превышать одного шанса из миллиона. Пренебрежимо малым считается индивидуальный риск в год. Для факторов, которые приводят к отдаленным опасным последствиям и не имеют порога действия, приняты эти же нормы.

Если такие факторы сказываются лишь на превышения порога например, предельно допустимой концентрации вредного вещества , то максимальный приемлемый уровень риска соответствует порогу. Поскольку границы оправданного риска трудно рационально обосновать, при решении расчетных или эксплуатационных технических задач следует использовать сравнение с риском в аналогичных ситуациях. При этом в анализе следует принимать во внимание наиболее неблагоприятный случай.

Установленный таким образом крайне неблагоприятный случай угрозы нужно сравнить по частоте и величине с уже ранее имевшими место аналогичными рисками. При этом необходимо учитывать, что на частоту влияют как пространственная, так и временная протяженность рассматриваемых явлений.

Кроме того, нужно учитывать продолжительность каждого события и степень стабильности исходных параметров. Принятую оценку допустимого риска и указанные условия нужно выполнять строго и рассматривать как первый шаг к количественному сравнению. При необходимости в дальнейшем, когда будет накоплено больше опыта, эта оценка может быть изменена. Установленную оценку допустимого риска не следует, однако, воспринимать как оправданный предел; она должна служить лишь основой относительной шкалы принимаемых рисков.

Сформулированные положения подтверждают также, что нецелесообразно задавать детерминированную границу риска. Напротив, более приемлемыми параметрами представляются вероятность pv, отделяющая оправданный риск от условно оправданного, и вероятность pu, отделяющая условно оправданный риск, то есть соответствующий определенным условиям, от неоправданного.

Эти требования должен соблюдать принимающий решения, всегда сравнивая изменяющийся риск, например, с повышением максимально допустимой эффективности, исключением неблагоприятных ситуаций и т.

Если речь идет исключительно о риске материальных потерь, метод сравнения при оценке риска не вызывает сомнений. В этом случае можно принимать решения, оценивая лишь экономический эффект. Сравнение данной рискованной ситуации с возникавшими в прошлом аналогичными ситуациями дает для оценки риска более надежные исходные предпосылки, чем субъективные оценки. Проблема оценки этим, однако, все же не решается. В отдельных случаях, конечно, можно довольствоваться требованием, чтобы допустимый риск был заведомо ниже риска, ранее имевшего место в аналогичных ситуациях.

Но в других случаях, особенно при очень высоком уровне затрат, проблема остается все же нерешенной. Желанию четко выделить допустимые границы вероятности реализации нежелательного события препятствуют следующие положения: - такого рода границы должны быть независимыми от экономических затрат, так же как аналогичная независимость должна обеспечиваться для достижения безопасности людей и материальным ценностям; - законодатель должен был бы для подобных границ принимать общее решение, не учитывающее всю специфику частных случаев; - одно лишь утверждение, что такие границы будут соблюдаться, может освободить принимающего решения от обязанности анализировать ситуацию дальше и еще больше снижать угрозу безопасности людей, а ведь при этом возможны случаи, когда ценой очень небольших затрат опасность может быть еще больше снижена, но этой возможностью пренебрегают, поскольку границы уже установлены; - утверждение, что определенные границы выдерживаются, предполагает качественное единство данных, что на самом деле недостижимо, так как опасность - явление многоаспектное см.

Заключение Установление уровня приемлемой безопасности и риска представляет довольно сложную задачу. Для ее решения требуется выполнение научного анализа экономических, экологических, демографических и других факторов, определяющих развитие общества, с учетом множества взаимосвязей и взаимозависимостей.

Из изложенных выше рассуждений следуют важные выводы: 1. Невозможно достичь "нулевого общего риска" или "абсолютной безопасности", которой часто требуют. Для любого данного уровня техногенного риска невозможно его дальнейшее снижение. Стремление снизить его до нуля ведет не к снижению, а к увеличению общего риска в обществе. Приемлемый риск сочетает в себе технические, экономические, социальные и политические аспекты и представляет некоторый компромисс между уровнем безопасности и возможностями ее достижения.

Экономические возможности повышения безопасности технических систем не безграничны. Затрачивая чрезмерные средства на повышение безопасности, можно нанести ущерб социальной сфере, например, ухудшить медицинскую помощь, снизить расходы на образование, культуру.

При увеличении затрат на безопасность технический риск снижается, растет социальный. Суммарный риск имеет минимум при определенном соотношении между инвестициями в техническую и социальную сферы. Эти обстоятельства нужно учитывать при выборе риска, с которым общество вынуждено мириться.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Миф biznes-hroniki.ru в предпринимательстве

Понятие риска, виды рисков. Система рисков. Целью предпринимательства является получение максимальных доходов при минимальных затратах. РИСКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. СОДЕРЖАНИЕ. ВВЕДЕНИЕ 3. Понятие риска, его основные элементы и черты 4. Классификация рисков 6.

Управлением риском опирается на экономический и социальный анализ, а также на законодательную базу, которые не нужны и не используются при оценке риска. Управление риском имеет дело с анализом альтернатив по минимизации риска, то есть является, по сути дела, частным случаем класса многокритериальных задач принятия решения в условиях неопределенности. Оценка риска служит основой для исследования и выработки мер управления риском в соответствии с алгоритмом действий рис. Заключительная фаза процедуры оценки риска - характеристики риска - одновременно является первым звеном процедуры управления риском. Количественные показатели риска Для управлением риском его необходимо проанализировать и оценить. Ввиду данного определения риска, его количественный показатель представляет собой численные значения вероятности наступления нежелательного события или и результатов нежелательных последствий ущерба. Количественно риск может быть определен как частота размеренность - обратное время реализации опасности. Изучение статистических данных позволяет выявить частоту возникновения опасных событий. Однако серьезность событий даже внутри одного класса аварий может значительно изменяться от события к событию; тогда возникает необходимость введения категорий событий например, события с тяжелыми, средними или легкими последствиями и рассмотрения частоты каждой из таких категорий. Последнее достигается приписыванию каждому классу или подклассу показателя риска числа событий за определенный период времени, деленный на длительность этого периода , имеющего размеренность обратного времени.

Понятие и сущность производственного риска 1.

Вариант 1. Понятие риска, его основные элементы и черты. В условиях рыночных отношений проблема оценки и учета.

Курсовая работа по теме "Финансовые риски "

Прогнозирование в риск-менеджменте представляет собой разработку на перспективу изменений финансового состояния объекта в целом и его раз личных частей. Организация в риск-менеджменте представляет собой объединение людей, совместно реализующих программу рискового вложения капитала на основе определенных правил и процедур. К этим правилам и процедурам относятся: создание органов управления, построение структуры аппарата управления, установление взаимосвязи между управленческими подразделениями, разработка норм, нормативов, методик и т. Регулирование в риск-менеджменте представляет собой воздействие на объект управления, посредством которого достигается состояние устойчивости этого объекта в случае возникновения отклонения от заданных параметров. Регулирование охватывает главным образом текущие мероприятия по устранению возникших отклонений. Координация в риск-менеджменте представляет собой согласованность работы всех звеньев системы управления риском, аппарата управления и специалистов.

Курсовая работа: Производственный риск предприятия и его оценка (30 стр.)

Любая предпринимательская деятельность неизбежно связана с риском. Риск является обязательным элементом любой экономики. Проявление риска как неотъемлемой части экономического процесса - объективный экономический закон. Ограниченность конечность материальных, трудовых, финансовых, информационных и других ресурсов вызывает в реальности их дефицит и способствует появлению риска как элемента хозяйственного процесса. Риск означает неопределенность, связанную с некоторым событием. Какие бы усилия предприниматель ни прилагал для минимизации рисков, они всегда существуют - вопрос только в их величине. Поэтому для предпринимательской деятельности важным является не избежание риска вообще, а предвидение и снижение его до минимального уровня. Несмотря на то, что с риском в экономической сфере люди встречаются перманентно, его теоретическая изученность явно недостаточна. Риск присущ любой сфере человеческой деятельности, что связано с множеством условий и факторов, влияющих на положительный исход принимаемых людьми решений. Исторический опыт показывает, что риск недополучения намеченных результатов особенно стал проявляться при всеобщности товарно-денежных отношений, конкуренции участников хозяйственного оборота.

.

.

Тема: Управление рисками

.

Тема: Управление рисками

.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Финансовая грамотность - Урок 17: Финансовые риски. Как минимизировать риски?
Похожие публикации